建设银行不能直接转证券账户，是因为证券账户和银行账户属于不同的机构，需要经过相应的审核流程才能进行转账。此外，证券账户也需要进行开户、设置交易密码等一系列操作，银行作为第三方支付平台，只提供银行卡与证券账户之间的转账服务。因此，银行只能通过银证转账等方式将资金转入证券账户，但不能直接转入。