紫云山的由来传说与观音菩萨有关。根据传说，观音菩萨在选择修炼之所时，曾驾着紫色的云彩来到这座山。当她看到这里山清水秀、景色宜人时，便决定在此地修行，因此这座山被命名为紫云山。

此外，清道光《直隶汝州志》中也有关于紫云山的记载，描述其形状如围屏，壁立千仞，松竹蓊郁，有水环抱，前如玉带，山麓有观音堂，内有八景，紫云山因此也被称作“小南海”。紫云山不仅是一个佛教名山，还拥有多个自然景观和景点，如紫云峡、骆驼峰、青石崖、擂鼓台、黑龙潭、将军石、苍山积雪、观音堂、聚仙堂、云锦柏、紫云洞、登天梯等