在制作全麦馒头时，使用牛奶和水会有一些区别。添加牛奶可以增加馒头的营养价值和口感，使馒头更加细腻、柔软，并且呈现出浓郁的奶香味。牛奶中含有蛋白质、脂肪和糖分，能够让全麦馒头更加丰富和滋味。而只用水制作的全麦馒头可能会相对干硬一些，口感没有那么细腻。

因此，根据个人喜好和口感偏好可以选择使用牛奶或水来制作全麦馒头。如果想要更加柔软、细腻的口感，可以尝试添加牛奶；如果偏好清淡口感，也可以只用水来制作。