在深圳，您可以在海味商行、水产公司等地购买到沙虫。这些商家通常会有多种海鲜产品，包括沙虫，供您选择。

沙虫，又称光裸星虫，也叫沙肠子、方格星虫等，在我国南北沿海均有分布，其中以广东、广西、海南资源较多。沙虫营养丰富，口感鲜美，是一种非常受欢迎的海鲜食材。

请注意，购买沙虫时，请选择信誉良好的商家，确保购买到的是新鲜、优质的沙虫。同时，沙虫的处理和烹饪方式也需要注意，以确保食用安全和口感。

如果您对沙虫的购买和食用有任何疑问，建议您咨询当地的商家或专业厨师，以获取更详细的信息和建议。