在 Windows 操作系统中，将文件下载到 U 盘的方法有以下几种：
1. 将 U 盘插入电脑上的 USB 接口；
2. 打开浏览器并进入需要下载的文件的下载页面；
3. 点击下载按钮或链接后，弹出的下载对话框中，选择 U 盘作为文件保存位置；
4. 点击保存按钮即可开始下载文件到 U 盘中。
方法二：在文件下载完成后，将其拖拽到 U 盘中
1. 将 U 盘插入电脑上的 USB 接口；
2. 打开浏览器并进入需要下载的文件的下载页面；
3. 点击下载按钮或链接后，等待下载完成；
4. 下载完成后，找到下载好的文件，用鼠标将其拖拽到 U 盘的对应位置中，松开鼠标即可完成拷贝。
方法三：在文件下载前更改默认下载位置为 U 盘目录
1. 将 U 盘插入电脑上的 USB 接口；
2. 打开浏览器，点击浏览器设置中的“选项”（或“设置”）菜单；
3. 在“选项”（或“设置”）菜单中找到“常规”或“高级”选项；
4. 在“文件下载”部分选择“将下载文件保存到”然后点击“浏览”按钮，选择 U 盘所在分区并选择文件夹，点击“确定”；
5. 之后的文件下载完成都会默认保存在 U 盘所选文件夹中。
无论使用哪种方法，下载前和下载后都要检查 U 盘的剩余空间，确保 U 盘有足够的储存空间来保存下载的文件。