根据中国的社保政策，灵活就业者在购买社保时通常是按照居住地所在地的规定来办理的。如果您在深圳购买了社保，那么在云南退还是比较困难的。因为不同地区的社保政策和制度可能存在差异，退还社保需要符合相关规定。建议您在购买社保前咨询当地社保部门或相关机构，了解具体的政策和操作流程，以便做出正确的决策。