按照规定，少儿、幼儿培训机构如果设置在楼房，不能超过三层（含三层）。如果该楼宇设有消防楼梯且专供培训机构使用，则可以开在三楼以上。所以说，培训机构开在四楼，且有专用消防楼梯，合法；没有专用消防楼梯，不合法。