在《我们的歌第三季》中，吕方参与了节目的录制。根据参考资料，吕方出现在了《我们的歌第三季》的第12期中。这一期的节目内容包括了华语乐坛老、中、青三代歌手通过“盲选配对”的方式，组合献唱歌曲，在碰撞中激活华语乐坛无限能量，打造更多华语金曲。因此，吕方参与的这一期节目是《我们的歌第三季》的第12期。