实习生离职时，首先应该与自己的直接主管沟通。

原因如下：

1. 直接主管是实习生在工作期间的主要联系人，负责分配任务、提供指导、评估工作表现等。因此，离职时告知直接主管是合乎逻辑的。

2. 直接主管通常更了解实习生的工作内容和状况，能够就离职原因、工作交接等事宜给出更有针对性的建议和指导。

3. 直接主管通常具有一定权限，可以协助实习生办理离职手续，例如填写离职申请、安排工作交接等。

4. 告知直接主管离职意愿后，主管可以将信息传达给相关部门和人员，确保工作顺利交接。

总之，出于对工作负责的态度，实习生离职时首先应该告知自己的直接主管。在完成与直接主管的沟通后，可以再根据实际情况告知其他人员，如HR部门、团队成员等。